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逆周期风险管理体系守住风险底线。根据我国金融实际并结合《金融市场基础设施原则》(pfmi)等国际标准,上海清算所从全面风险管理框架、信用风险和流动性风险管理等22条原则入手,建立健全中央对手清算风控体系,形成了有效的风险管理机制、有序的风险准备资源、精确的风险计量方法。在风险场景的设计中,及时融入突发疫情的影响,预先做好风险资源准备,提升对极端市场波动风险的应对能力。比如,提前2个星期预警外汇业务波动,提早强化利率、债券等风控模型对极端市场波动的风险覆盖能力,结合实际情况对大宗商品业务及时预警并调整保证金。2020年第一季度,国际上有的中央对手方日均收取变动保证金规模环比增长达100%甚至300%,上海清算所的环比增幅仅为42%,风险管理效率较高;2021年债券风险预警准确率达100%,提前预警天数约500天,居于国际先进水平。面对疫情,上海清算所成功进行逆周期管理和主动精准风险防控,切实守住不发生金融系统性风险的底线。

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